RZB sasvim jasno prošla na EU bankovnom stres testu
July 26 2010 Kategorija: Financijske vijesti
Vijeće europskih bankarskih supervizora (CEBS) u petak je objavilo rezultate takozvanog stres testa, u koji je bila uključena 91 banka s područja cijele Europske unije. RZB Grupa sasvim je jasno prošla na ovom testu i time pokazala da bi bila adekvatno kapitalizirana čak i pod pretpostavkom nastavka sadašnje makroekonomske krize u trajanju još dvije godine. Pored RZB Grupe, stres testu bila je podvrgnuta i austrijska Erste Grupa; Bank Austria je testirana u Italiji zbog svoga statusa banke u vlasništvu UniCredita. Glavni je fokus stres testa bio na koeficijentu adekvatnosti kapitala prvog reda (ukupan rizik), koji je ključni pokazatelj sposobnosti institucije da podnese rizik. Čak je i prilikom simulacije kriznih scenarija RZB pokazala da bi njezin koeficijent adekvatnosti kapitala prvog reda (ukupan rizik) iznosio 7,8 posto; ta je vrijednost 1,5 postotni bod ispod usporedive brojke koju je banka objavila za kraj 2009. godine (9,3 posto, u skladu s metodologijom izračuna CEBS-a). Zahvaljujući toj vrijednosti, RZB se nalazi znatno iznad minimuma kapitalne adekvatnosti od 6 posto koji CEBS preporučuje u stres testu, kao i iznad zakonskog minimuma u visini 4 posto. Stres test simulira još dvije godine krize Stres test uključio je referentni scenarij i dva krizna scenarija koja je postavio CEBS. Mjere koje je austrijska središnja banka (OeNB) primijenila na austrijske banke uključene u stres test bile su još strože od onih koje utvrđuje CEBS; to je učinjeno s ciljem točnije procjene izloženosti austrijskih banaka Srednjoj i Istočnoj Europi. Referentni scenarij pretpostavlja da će države EU-27 u 2010. godini postići gospodarski rast u visini 1,0 posto te 1,7 posto u 2011. godini. "Negativan scenarij" pretpostavlja da će gospodarstvo tijekom 2010. godine stagnirati, a u 2011. godini ostvariti pad za 0,4 posto. Time se u negativnom scenariju postulira gospodarski rast na približno tri postotna boda nižoj razini nego u referentnom scenariju. Svi se izračuni temelje na pretpostavci "nultog rasta“, prema kojoj bi se poslovanje nastavilo na sadašnjim razinama. Što se tiče RZB Grupe, taj bi scenarij doveo do pada koeficijenta adekvatnosti temeljnog kapitala prvog reda (ukupnog rizika) na 7,9 posto. U drugom je stresnom scenariju (takozvani ”dodatni udarac na državu“), također uzet u obzir utjecaj potencijalnih gubitaka na državnim obveznicama. U tom bi scenariju koeficijent adekvatnosti RZB-ova kapitala prvog reda (ukupan rizik) došao do već spomenute razine od 7,8 posto. “RZB je sasvim jasno prošla ovaj test. Čak i u slučaju scenarija koji podrazumijeva produljeno trajanje gospodarske krize naša bi kapitaliziranost ostala daleko iznad minimalne razine od 6 posto koju preporučuje CEBS“, izjavio je Johann Strobl, član Uprave RZB-a zadužen za pitanja rizika. Test ne uzima u obzir protumjere Stres testovi uvijek predviđaju isključivo stanje u nekom trenutku i zbog toga ne mogu uzeti u obzir protumjere, koje bi rukovodstvo banke logično poduzelo u slučaju stvarne krizne situacije. Primjerice, RZB je tijekom 2008.
